近刊検索 デルタ

2017年9月29日発売

東洋経済新報社

スマートベータの取扱説明書

仕組みを理解して使いこなす
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内容紹介
TOPIXを上回るスマートベータって何?
“何それ?“派の方々にも、”いまさら?”派の方々にも
スマートベータを「どのように使いこなせばいいのか」を探求したはじめての取扱説明書(トリセツ)

【スマートベータとは、非時価総額型指数とファクター指数を包含したコンセプトである】
 投資家の立場からすれば、スマートベータをよく理解し、うまく使って自身の投資成果が上がればそれでいいはずだ。そこで本書では、スマートベータなる新しいコンセプトの“トリセツ”(取扱説明書)としてご活用いただけるような内容を目指そうと思う。
スマートベータをより良く理解していただくためには、スマートベータが登場した背景を説明することが必要であろうし、パフォーマンスが得られる仕組み( 1 号と2 号の種明かし)については紙幅を割いて考察する必要があるだろう。
トリセツという以上は、「使い方」について言及するのは当然だ。最終的な投資の意思決定をするのは投資家自身であるが、余計なお世話にならない程度の「使い方」の提案ができればいいと思うし、使用上の注意は十分に喚起しておきたい。
本書で解説する内容は、スマートベータおよびそれに類似する何がしかの投資運用商品の仕組みを理解し、その使い方を考えるうえで少なからず役に立つだろうと考えている。
……「はじめに」より
目次
はじめに
第1章 スマートベータとは何か
第2章 スマートベータへの道
第3章 時価総額型から離れる――スマートベータの作り方
第4章 スマートベータのパフォーマンス
第5章 スマートベータからファクター指数、マルチ・ファクター指数へ
第6章 スマートベータとファクター指数の使い方
第7章 スマートベータとファクター指数の使用上の注意
おわりに――海辺のスマートデータ
参考文献
索引

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